Hinweis: Alle Trades sind simuliert (Paper Trading). Performance ist nicht repräsentativ für reale Handelsergebnisse. Kein Investmentangebot.
Performance auf Fondsebene
Institutionelle Kennzahlen gemäß CFA-Standard. Alle Werte beziehen sich auf das laufende Jahr ab Fondsstartdatum 01.01.2026.
Sharpe Ratio
1,42
Überschussrendite pro Einheit Gesamtrisiko. Formel: (Rp − Rf) / σp. Risikofreier Zins: 2,5 % p.a. Werte >1,0 gelten als gut.
Sortino Ratio
2,08
Wie Sharpe, aber nur Downside-Volatilität wird bestraft. Besonders relevant für Long-Only-Strategien. Werte >2,0 sind exzellent.
Volatilität (ann.)
11,2 %
Annualisierte Standardabweichung täglicher Returns (σ × √252). Referenz MSCI World: ~14 % p.a. über 10 Jahre.
Beta vs. MSCI World
1,08
Marktsensitivität des Portfolios. Beta >1 bedeutet höhere Sensitivität als der Benchmark bei Marktbewegungen.
Alpha (Jensen)
+3,36 %
Risikobereinigter Mehrertrag vs. Benchmark. Formel: Rp − [Rf + β(Rm − Rf)]. Positives Alpha = Mehrwert durch Stockpicking.
Max. Drawdown
-4,18 %
Maximaler Peak-to-Trough-Verlust im Betrachtungszeitraum. Maß für das maximale erlebte Verlustrisiko.
Hit Ratio
62,5 %
Anteil profitabler Trades an allen abgeschlossenen Trades. Ein guter Long-Only-Manager liegt typisch bei 55–65 %.
Profit Factor
2,34
Verhältnis Bruttogewinn zu Bruttoverlust (|Gewinner| / |Verlierer|). Werte >2,0 zeigen attraktives Gewinn-/Verlustverhältnis.
Average Winner
+14,6 %
Durchschnittliche Rendite aller profitablen geschlossenen Trades. Misst die durchschnittliche Gewinngröße.
Average Loser
-6,2 %
Durchschnittliche Rendite aller Verlust-Trades. Verhältnis Average Winner / Average Loser = 2,35 → positiver Erwartungswert.
Calmar Ratio
1,79
Annualisierte Rendite geteilt durch Max. Drawdown. Misst Rendite pro eingegangenes Drawdown-Risiko.
Information Ratio
0,88
Alpha geteilt durch Tracking Error vs. Benchmark. Maß für die Konsistenz der Überrendite. Werte >0,5 gelten als gut.
Trade Log · Google Sheets
Die vollständige Handelsdokumentation wird in Google Sheets gepflegt. Hier den Embed-Code einfügen.
Trade Log (Platzhalter-Daten)
Beispieltrades zur Illustration. Ersetze durch Google-Sheets-Einbettung (oben).
| ID | Einstieg | Ausstieg | Ticker | Side | Status | Entry (€) | Exit (€) | Return % | P&L (€) | Holding (Tage) | Beta | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | 03.01.2026 | 28.01.2026 | MC.PA | Long | Closed | 620,00 | 671,40 | +8,3 % | +25.700 | 25 | 0,92 | +4,1 % |
| #002 | 05.01.2026 | 18.02.2026 | ALV | Long | Closed | 285,20 | 271,80 | -4,7 % | -13.400 | 44 | 1,15 | -1,2 % |
| #003 | 10.01.2026 | 05.03.2026 | AI.PA | Long | Closed | 152,40 | 184,60 | +21,1 % | +48.300 | 54 | 1,08 | +14,6 % |
| #004 | 15.01.2026 | 10.02.2026 | HEIA | Long | Closed | 74,80 | 72,20 | -3,5 % | -7.800 | 26 | 0,78 | -2,1 % |
| #005 | 20.01.2026 | — | SAP | Long | Open | 235,40 | — | +16,7 % | +19.700 | 62 | 0,95 | — |
| #006 | 22.01.2026 | — | RHM | Long | Open | 412,00 | — | +30,7 % | +25.320 | 60 | 1,22 | — |
| #007 | 25.01.2026 | — | NVO | Long | Open | 71,20 | — | +19,2 % | +16.440 | 57 | 0,88 | — |
| #008 | 02.02.2026 | 28.02.2026 | SHL | Long | Closed | 42,10 | 47,80 | +13,5 % | +28.500 | 26 | 0,82 | +9,8 % |
💡 Spaltenkopf anklicken zum Sortieren · Beta und Alpha sind geschätzte Werte auf Basis historischer Korrelation
Trade-Return-Verteilung
Return-Verteilung geschlossener Trades (%)
Kumulativer P&L (€)
Metriken-Erklärungen
Kurzdefinitionen der wichtigsten Hedge-Fund-Metriken für Recruiter und Investment-Professionals.
Rendite-/Risikokennzahlen
Sharpe Ratio
Überschussrendite pro Einheit Gesamtrisiko: (Rp − Rf) / σp. Standardkennzahl für risikobereinigten Vergleich.
Sortino Ratio
Wie Sharpe, aber nur negative Abweichungen (Downside-Deviation) fließen ein. Fairer für asymmetrische Renditeprofile.
Max. Drawdown
Größter Peak-to-Trough-Verlust über den Betrachtungszeitraum. Wichtigstes Maß für Downside-Risiko aus Investorensicht.
Calmar Ratio
Annualisierte Rendite / |Max. Drawdown|. Misst Rendite pro eingegangenes Verlustrisiko. >1,5 gilt als gut.
Trade-Qualitätskennzahlen
Hit Ratio
Anteil profitabler Trades: #Winner / #Trades. Allein nicht aussagekräftig – muss mit Winner/Loser-Größe kombiniert werden.
Profit Factor
Brutto-Gewinn / Brutto-Verlust. Werte >1,5 deuten auf positiven Erwartungswert. Kombiniert mit Hit Ratio entscheidend.
Average Winner / Loser
Durchschnittliche Rendite gewinnender resp. verlierender Trades. Verhältnis sollte >2:1 sein für nachhaltigen Edge.
Alpha & Beta
Beta misst Marktsensitivität; Alpha den risikobereinigten Mehrertrag vs. Benchmark. Ziel: positives Alpha bei moderatem Beta.